MODALITÀ AUTOMATICA 0DTE ACCESA · Trading 0DTE
SPX Desk.com · Trading SPX · Operatività
v1.23.1
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In attesa della TWS…
SPX
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VIX
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MES
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Expected move (1σ)
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Gap apertura
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Dati di mercato in arrivo dalla TWS cosa sta ricevendo la dashboard, in tempo reale —
Ultimi messaggi della TWS
PowerOptions seconda fonte dati (opzioni in tempo reale via API): non consuma le linee della TWS —
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Ingressi proposti dalla dashboard verticali che rispettano TUTTE le regole del corso con i prezzi attuali —
Sto cercando…
| # | Regole | Tipo | Scadenza | DTE | Vendi | Compra | Distanza | Delta | Mid | Limite | Ingresso | TP | Max loss | Verifiche |
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Come ho cercato: il diario scadenza per scadenza
| Scadenza | DTE | Coppie | Quotate | Oltre distanza | Miglior credito | Strike | Distanza | Delta | Esito |
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Invio ordine in TWS
0DTE il desk 0DTE (setup, semafori, ordini con TP e chiusura di sicurezza) ha la sua paginaApri Trading 0DTE →
Ordini inviati dalla dashboard
Controllo pre-trade ordini pendenti in TWS letti in tempo reale + verifica manuale
Verifica un ordine prima di inserirlo in TWS
MES 15 minuti
Regola del corso: si entra dopo una discesa (≈3 candele rosse) alla prima verde che gira, sui livelli; mai sull'elevator down, mai su una mattinata tutta verde o sui massimi. ~25 punti di rimbalzo ≈ 100 $ su uno spread da 100 pt.
Statistiche SPX (giornaliere)
Giornate rosse recenti (candidate runner)
Posizioni SPX · verticali put
| Scadenza | DTE | Tipo | Venduta / comprata | Ampiezza | N | SPX all'ingresso | Credito | Valore ora | P&L reale | P&L TWS | Distanza | Δ short | Take profit | Max loss | Roll |
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P&L reale = (credito incassato − valore attuale dello spread) × 100: è il numero che conta (average price vs mid); se diverge dal P&L TWS viene segnalato ("bug" del mark). Take profit = credito − 1,00 (+100 $/contratto). Distanza in punti dallo short strike: alert a +120 / +50 / ITM.
Versioni aggressive della Quick Run solo esperti · dirette 06/05 e 13/05/2026—
| Scadenza | DTE | Venduta / comprata | N | Credito | Valore ora | P&L reale | Distanza | Δ short | Take profit | Verifiche contro le regole |
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Regole del corso
Money management tabella del corso
Stress test locale ±5/10/20/30 % sul sottostante
| Scenario | −30% | −20% | −10% | −5% | +5% | +10% | +20% | +30% |
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Trading journal chiusure giornaliere automatiche + note
| Giorno | SPX | % | VIX | % | P&L | Nota |
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Le anomalie del corso i segnali che anticipano i movimenti bruschi: da guardare prima di ogni ingresso
Cosa si intende per anomalia (lezioni 15-18)
- SPX e VIX che salgono insieme: tensione nascosta, qualcuno compra protezione mentre l'indice sale → inversione vicina, non entrare.
- VIX che non scende in un giorno verde (o scende poco): il rialzo non è creduto.
- Open interest anomalo sulle put SPX: strike con OI/volume molto sopra la mediana della scadenza → livelli difesi o attesi dal mercato.
- Open interest sulle call VIX oltre 100k per strike: "qualcuno si copre", il mercato si aspetta una discesa.
- Regime del VIX incoerente con gli indicatori (VIX basso con mercato nervoso, o alto con mercato calmo).
- Gap in apertura contro la direzione della giornata precedente e correlazioni che si rompono (SPX/VIX, SPX/MES, SPY/SPX).
Correlazione SPX / VIX e regime
Open interest call VIX
Normale: 10–50k per strike. Oltre 100k = "qualcuno si copre": il mercato si aspetta una discesa (lezione 18).
Anomalie open interest put SPX dalla catena
Agenda eventi prossimi 120 giorni · è l'agenda che blocca gli ingressi nei giorni da evitare
Orari in ora italiana, convertiti dall'ora di New York giorno per giorno (nelle due settimane in cui USA ed Europa non hanno la stessa ora legale i dati escono alle 13:30). FOMC 2026 preimpostati; OPEX, streghe, rollover MES e NFP calcolati. CPI/PCE: verifica le date sul calendario BLS/BEA e correggile qui (restano salvate in events.json).
Breaking news ufficiali Fed · BLS · BEA — solo comunicati delle ultime 48 ore
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Avvisi proattivi il monitor controlla le regole ogni pochi secondi, anche a pagina chiusa
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Poller sul server il poller gira sul VPS (PowerOptions, orari di borsa); questa dashboard ne legge i segnali e li fa scattare qui (registro, Telegram, Windows) —Admin del server →
Poller locale di riserva: gira dentro questa dashboard solo se acceso; con il server attivo tienilo spento —
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Con PowerOptions ogni ciclo consuma 2 quotazioni (SPX e VIX) sul tetto mensile: a 120 s per 7 ore sono ≈ 420 al giorno, ≈ 9.000 al mese; la ricerca verticali costa una chiamata ogni volta. Con la TWS non consuma nulla ma funziona solo con la dashboard accesa. Quando il poller passerà sul server userà solo PowerOptions.
Condizioni
Nuova condizione
Ultima lettura
Candele SPX a 15' di oggi costruite dal poller dalle quotazioni; il setup 0DTE usa di default le candele MES della TWS (quelle del grafico in Operatività) e passa a queste solo se il MES non c'è, ad esempio con PowerOptions sul server
| Ora | Apertura | Max | Min | Chiusura | Letture |
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